Описание
Smile Arbitrage
Артикул Маркета
6045512954
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.
Пэй
2 171 ₽
–49%
–200 ₽
С доставкой по клику
Заказ от 1500₽
Пэй
2 171 ₽
–49%
Доставка Маркета
4 окт, по клику 0 ₽
Москва
4 окт, пункт выдачи 0 ₽
Москва
Быстрый возврат
О возвратах
Т8 Издательские Технологии
Магазин
19.1Kзаказов
594подписчика
6лет на Маркете
О товаре
Описание
Печатная книга «Smile Arbitrage» в мягкой обложке, язык - английский. В книге 132 страниц, она напечатана на белой офсетной бумаге плотностью 80 г/м². Формат издания — 152x229 мм. Все книги аккуратно упаковываем в прочный трёхслойный непрозрачный картонный конверт.
This Book deals with implied volatility, how it is recognized, modeled, and the ways used by practitioners in order to benefit from an arbitrage opportunity when compared to the realized volatility. Prediction power of implied volatility is examined and findings of previous studies are supported, that it has the best prediction power of all existing volatility models. When regressed on implied volatility, realized volatility shows a high beta of 0.88, which contradicts previous studies that found lower betas. Moment swaps are discussed and the ways to use them in the context of volatility trading, the payoff of variance swaps shows a significant negative variance premium which supports previous findings. An algorithm to find a fair value of a structured product aiming to profit from skew arbitrage is presented and the trade is found to be profitable in some circumstances. Different suggestions to implement moment swaps in the context of portfolio optimization are also discussed.
This Book deals with implied volatility, how it is recognized, modeled, and the ways used by practitioners in order to benefit from an arbitrage opportunity when compared to the realized volatility. Prediction power of implied volatility is examined and findings of previous studies are supported, that it has the best prediction power of all existing volatility models. When regressed on implied volatility, realized volatility shows a high beta of 0.88, which contradicts previous studies that found lower betas. Moment swaps are discussed and the ways to use them in the context of volatility trading, the payoff of variance swaps shows a significant negative variance premium which supports previous findings. An algorithm to find a fair value of a structured product aiming to profit from skew arbitrage is presented and the trade is found to be profitable in some circumstances. Different suggestions to implement moment swaps in the context of portfolio optimization are also discussed.
Характеристики
Артикул Маркета
6045512954
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.Возрастное ограничение 18+
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 1243 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1363 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1608 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1001 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1991 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 538 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 327 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 246 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2410 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1161 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1371 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 503 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1740 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже
