Описание
Quantitative Models For Financial Markets
Артикул Маркета
6048915088
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.
Пэй
1 911 ₽
–57%
–200 ₽
С доставкой по клику
Заказ от 1500₽
Пэй
1 911 ₽
–57%
Доставка Маркета
10 окт, по клику 0 ₽
Москва
10 окт, пункт выдачи 0 ₽
Москва
Быстрый возврат
О возвратах
Т8 Издательские Технологии
Магазин
19.2Kзаказов
612подписчиков
6лет на Маркете
О товаре
Описание
Печатная книга «Quantitative Models For Financial Markets» в мягкой обложке, язык - английский. В книге 60 страниц, она напечатана на белой офсетной бумаге плотностью 80 г/м². Формат издания — 152x229 мм. Все книги аккуратно упаковываем в прочный трёхслойный непрозрачный картонный конверт.
The study analyses quantitative models for financial markets by starting from geometric Brown process and Wiener process by analyzing Ito's lemma and first passage model. Furthermore, it is analyzed the prices of the options, Vanilla & Exotic, by using the expected value and numerical methods. From contingent claim approach ALM strategies are also analyzed so to get the effective duration measure of liabilities. Furthermore, the study analyses interest rate models in simulated environment by using the drift condition in combination with the inflation models as expectation of the markets. The credit risk model is considered as well in intensity model & structural model by getting the PD probability from the Rating Matrix as well by using the diagonal. Furthermore, the systemic risk is considered as well by using a deco relation concept. Moreover, it is achieved the equity pricing along the equilibrium between financial markets with implications for the portfolio construction. Finally, the VaR model is presented in combination with a percentile approach
The study analyses quantitative models for financial markets by starting from geometric Brown process and Wiener process by analyzing Ito's lemma and first passage model. Furthermore, it is analyzed the prices of the options, Vanilla & Exotic, by using the expected value and numerical methods. From contingent claim approach ALM strategies are also analyzed so to get the effective duration measure of liabilities. Furthermore, the study analyses interest rate models in simulated environment by using the drift condition in combination with the inflation models as expectation of the markets. The credit risk model is considered as well in intensity model & structural model by getting the PD probability from the Rating Matrix as well by using the diagonal. Furthermore, the systemic risk is considered as well by using a deco relation concept. Moreover, it is achieved the equity pricing along the equilibrium between financial markets with implications for the portfolio construction. Finally, the VaR model is presented in combination with a percentile approach
Характеристики
Артикул Маркета
6048915088
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.Возрастное ограничение 18+
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 1164 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1450 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1633 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2022 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 545 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 235 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2516 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1159 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1364 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 509 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 645 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1794 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже
