Name: Probability Theory II
Brand: Springer
SKU: 4734166568
Price: 1430 RUB
Availability: InStock

О товаре

Описание

Эта книга предлагает современный подход к теории непрерывного стохастических процессов и стохастических расчетов. Содержание рассматривается строго, всесторонне и независимо. В первой части представлена теория марковских процессов и мартингалей с акцентом на броуновском движении и пуассонском процессе. Впоследствии была разработана теория стохастической интеграции для непрерывных semimartingales. Значительная часть посвящена стохастическим дифференциальным уравнениям, основным результатам solvability и уникальности в слабом и прочном смысле, линейным стохастическим уравнениям и их отношению к детермическим дифференциальным уравнениям в частных производных. Каждая глава сопровождается многочисленными примерами. Этот текст основан на более чем двадцатилетнем опыте преподавания стохастических процессов и расчетов в магистратуре по математике, количественному финансированию и аспирантуре по математике для приложений и математического финансирования в болонском университете. Книга содержит материалы по крайней мере для двух семестровых курсов научных исследований (математика, физика, машиностроение, статистика, экономика и т. д.) и призвана обеспечить прочную основу для тех, кто заинтересован в развитии стохастической теории исчисления и ее применения. Этот текст завершает путешествие, начатое с первого тома теории вероятности I-случайные переменные и распределения, через выбор передовых классических тем в стохастическом анализе.